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山东大学-证券投资精品课程

山东大学-证券投资精品课程
  • 主讲:未知
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  • 更新时间:2020-06-29
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[1.1.1]--1.1.1投资学的作用与意义[1.1.2]--1.1.2金融市场全景[1.2.1]--1.2.1股票的概念与特征[1.2.2]--1.2.2普通股与优先股[1.2.3]--1.2.3交叉上市与AB、AH价差[1.2.4]--1.2.4股权分置与股权分置改革[1.2.5]--1.2.5我国上市公司分红与股利理论[1.3.1]--1.3.1债券的概念与特征[1.3.2]--1.3.2政府债券、金融债券与公司债券[1.3.3]--1.3.3可转换债券及其在中国的应用[1.3.4]--1.3.4我国债券市场产品概貌[1.4.1]--1.4.1证券投资基金的概念与性质[1.4.2]--1.4.2开放式基金与封闭式基金[1.4.3]--1.4.3分级基金及其交易策略[1.4.4]--1.4.4对冲基金及其特点[2.1.1]--2.1.1信息披露制度(上)[2.1.2]--2.1.1信息披露制度(下)[2.1.3]--2.1.2证券交易制度[2.1.4]--2.1.3集合竞价制度[2.1.5]--2.1.4连续竞价制度[2.1.6]--2.1.5市场流动性[2.1.7]--2.1.6T+1交易制度[2.1.8]--2.1.7涨跌停板制度[2.1.9]--2.1.8停牌制度与指数熔断[2.2.1]--2.2.1融资融券制度[2.2.2]--2.2.2期货交易[2.2.3]--2.2.3期权交易[2.2.4]--2.2.4债券回购交易[2.2.5]--2.2.5股票指数及其相关产品[2.3.1]--2.3.1股票发行制度[2.3.2]--2.3.2.审核制下IPO流程[2.3.3]--2.3.3市盈率定价法与询价制度[2.3.4]--2.3.4IPO抑价现象[2.3.5]--2.3.5上市后的激动与忧虑[3.1.1]--3.1.1贴现原理[3.1.2]--3.1.2固定红利增长模型[3.1.3]--3.1.3红利增长的源泉[3.1.4]--3.1.4盈利增长与股价变化关系的检验[3.1.5]--3.1.5多阶段红利增长模型[3.1.6]--3.1.6市盈率的决定因素[3.2.1]--3.2.1行为估值模型[3.2.2]--3.2.2郁金香与南海公司泡沫[3.2.3]--3.2.3股票泡沫发展简史[4.1.1]--4.1.1基本面分析——宏观分析[4.1.2]--4.1.2宏观信息与股价的数量关系[4.1.3]--4.1.3基本面分析——中观分析[4.1.4]--4.1.4板块中的市值效应[4.1.5]--4.1.5板块中的价值效应[4.1.6]--4.1.6基本面分析——微观分析[4.1.7]--4.1.7基于财务指标的大数据预测[4.1.8]--4.1.8对基本面分析有效性的间接检验[4.2.1]--4.2.1技术分析方法简介[4.2.2]--4.2.2动量效应与反转效应[4.2.3]--4.2.3对技术方法的评价[5.1.1]--5.1.1到期收益率[5.1.2]--5.1.2即期利率与远期利率[5.1.3]--5.1.3利率期限结构与估算[5.1.4]--5.1.4利率期限结构理论[5.2.1]--5.2.1信用风险与信用风险溢价[5.2.2]--5.2.2债券的利率风险[5.2.3]--5.2.3久期[5.2.4]--5.2.4利率风险免疫与债券的凸性[6.1.1]--6.1.1期望收益与风险[6.1.2]--6.1.2风险偏好[6.2.1]--6.2.1风险分散化举例——孤岛经济[6.2.2]--6.2.2无风险与风险资产的配置[6.2.3]--6.2.3两个风险资产的风险分散化[6.2.4]--6.2.4多个风险资产的风险分散化[6.2.5]--6.2.5系统性风险与非系统性风险[6.2.6]--6.2.6无风险与多个风险资产的组合[7.1.1]--7.1.1CAPM的思想[7.1.2]--7.1.2CAPM的假设条件[7.1.3]--7.1.3性质1:市场组合与资本市场线[7.1.4]--7.1.4性质2:市场组合的风险溢价[7.1.5]--7.1.5性质3:单个证券的风险溢价(均衡思路)[7.1.6]--7.1.6性质3:单个证券的风险溢价(无套利思路)[7.1.7]--7.1.7贝塔的性质与证券市场线[7.1.8]--7.1.8CAPM的应用[7.2.1]--7.2.1APT的思想与假设[7.2.2]--7.2.2无套利定价举例[7.2.3]--7.2.3APT的推导过程[7.2.4]--7.2.4对APT的评价[8.1.1]--8.1.1有效市场的概念与检验方法[8.1.2]--8.1.2有效市场的类型[8.2.1]--8.2.1收益可预测性:时间规律[8.2.2]--8.2.2收益可预测性:公司特征[8.2.3]--8.2.3信息公告效应[8.2.4]--8.2.4私有信息检验[8.2.5]--8.2.5市场有效的逻辑与结论

证券投资学是研究研究有关证券投资知识的一门学科。它是在总结证券投资的经验教训、揭示证券投资的内存规律基础上发展起来的。它所反映的现实是证券投资活动。

证券投资活动的产生已经有五百多年的历史,但长期以来却没有产生相应的揭示证券投资的内在规律、并指导人们投资活动的系统性的学问。证券投资学的产生只有一百年的历史。其发展的历史沿革大至可以分为以下四个阶段:

1.初创阶段(19世纪末~20世纪20年代)

证券投资学主要是研究在一个投机性很强的证券市场上股价走势的预测和推断。主要的代表性成果是道-琼斯理论。这一阶段的证券投资学还不是一门完整的学问。

2.体系建立阶段(20世纪30年代~20世纪40年代)

上世纪20年代股票市场的崩盘造成了全世界的经济大危机。危机后,政府、社会组织、证券市场机构、投资者共同对证券市场及证券投资活动进行了一系列的立法规范活动。从此,证券投资活动进入了一个由市场参与者共同规范的时代。法制、信息披露、基本面分析等重要内容进入了证券投资学的教科书中,证券投资学不再是仅仅预测市场价格涨跌的技术分析,而是赋予了从微观经济学到宏观经济学的重要思想。

3.理论创新阶段(20世纪50年代~20世纪80年代)

20世纪50年代以后,证券投资学在理论上发生了革命性的变化。马克维兹创立了证券组合理论,夏普建立了资本资产定价模型,法玛提出了市场有效理论,布莱克、斯克尔斯和莫顿发明了期权定价模型。这些原创性理论的提出,构建起了证券投资学的理论大厦,使本课程进入了辉煌的时代。

4.内容扩展阶段(20世纪90年代~现在)

20世纪90年代以来,证券投资学的内容不断发展,具体表现在以下三方面:一是衍生证券市场的爆炸性发展,很大地丰富了证券投资的内容;二是证券投资的国际化,使证券投资学突破了传统的民族国家的范围;三是行为金融学派的兴起,注入新的思想。

我国的证券投资学是在改革开放之后,在近二十年随着中国资本市场的发展而发展起来的。我校《证券投资学》是在90年代初期开设的。经过十几年的改革与完善,现在已经趋于成熟。

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