课程目录
- 1.0 绪论
- 1.1 什么是投资
- 1.2 市场类型 + 1.3 交易机制 + 1.4 市场参与者
- 1.5 投资品：股票和固定收益产品
- 2.1 收益
- 2.2 风险
- 2.3 风险和收益的权衡
- 2.4 其他风险度量方法
- 3.1 资产配置 + 3.2 效用最大化的三步法
- 3.3 四种情况下的资产配置（上）
- 3.3 四种情况下的资产配置（下）
- 3.3 四种情况下的资产配置（中）
- 3.4 风险分散理论及其含义
- 4.0 序言
- 4.1 CAPM的重要性及简介
- 4.2 CAPM的推导证明
- 4.3 比较资本市场线CML和证券市场线SML 4.4+4.5 CAPM的应用和检验
- 6.1 市场有效性的定义和重要性 + 6.2 市场有效性的机理和直接结果
- 6.3 三种形式市场有效性的检验 (1)
- 6.5 验证市场有效性
- 7.1 投资组合的评估指标 + 7.2 选择哪个指标
- 7.3 创造Alpha
- 8.1 基本面分析 + 8.2 股利折价模型
- 9.2 债券的要素 + 9.3 债券价格和市场利率
- 9.4 到期收益率
- 10.1 期限结构 + 10.2 收益率曲线的定义 + 10.3 收益率曲线的绘制
- 10.4 ~ 10.6 收益率曲线的应用1、2、3(1)
- 11.1 利率风险 + 11.2 久期 (1)
- 11.2 久期 (2)
- 11.3 被动管理：免疫策略
- 12.1 金融衍生品介绍
- 12.3 期货合约定价：无套利理论
- 12.4 用期货合约对冲风险
- 13.1 对冲的本质 + 13.2 期货合约空头对冲 + 13.3 期货合约多头对冲 + 13.4 基差风险
课程介绍
《投资学》是一门研究投资运行规律的科学，是建立在经济学和办理学理论基础之上，与金融学、统计学、工程等学科密切结合的一门综合性、基础性、实践性的独立学科。
近年来，随着我国经济增长方式的转变和金融市场的逐渐成熟，投资在经济结构调整和社会发展中占据了越来越重要的地位。在这一背景下，《投资学》课程注重探讨投资的本质、投资与宏不雅观经济运行之间的逻辑关系、本钱市场的功能和体制、投资的经典理论、金融资产配置和办理、金融衍生品的定价和办理、投资业绩评估等专业知识。通过这些知识的学习，《投资学》课程将致力于提高学生综合分析投资问题和解决投资问题的能力，并加强创新能力的培养。
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清华大学《投资学》教学和科研团队已经有30多年的教学和科研工作积累。在本课程的设计过程中，团队在注重吸收国表里投资理论和实践的成果基础上，不竭尝试突破传统《投资学》课程的框架。本课程坚持把实物资产投资和金融资产投资统一放在投资与经济的运行框架和规则中来认识，将从宏不雅观投资、产业投资、项目投资和公司价值投资的不同层面对实物投资和金融投资进行深入且详尽的讲解。本课程内容上注重理论与实践相结合，是全面系统学习和掌握投资学相关理论基本知识和理论、提高投资决策办理能力和投资效率的最佳选择。
