- 第一讲（第一章 引言）
- 第二讲
- 第三讲
- 第四讲
- 第五讲
- 第六讲
- 第七讲
- 第八讲
- 第九讲
- 第十讲（第二章 期货市场的运作机制）
- 第十一讲
- 第十二讲
- 第十三讲
- 第十四讲
- 第十五讲
- 第十六讲
- 第十七讲（第三章 利用期货的对冲策略）
- 第十八讲
- 第十九讲
- 第二十讲
- 二十一讲
- 二十二讲
- 二十三讲
- 二十四讲（第四章 利率）
- 二十五讲
- 二十六讲
- 二十七讲
- 二十八讲
- 二十九讲
- 三十讲
- 三十一讲
- 三十二讲
- 三十三讲
- 三十四讲（第五章 如何确定远期和期货的价格）
- 三十五讲
- 三十六讲
- 三十七讲
- 三十八讲
- 三十九讲
- 四十讲
- 四十一讲
- 四十二讲
- 四十三讲（第六章 利率期货）
- 四十四讲
- 四十五讲
- 四十六讲
- 四十七讲
- 四十八讲
- 四十九讲
- 五十讲（第七章 互换）
- 五十一讲
- 五十二讲
- 五十三讲
- 五十四讲
- 五十五讲
- 五十六讲
- 五十七讲
- 五十八讲
- 五十九讲（第八章 资产证券化与次贷危机）
- 六十讲
- 六十一讲
- 六十二讲
- 六十三讲
- 六十四讲
- 六十五讲
- 六十六讲（第九章 OIS贴现、信用以及融资成本）
- 六十七讲
- 六十八讲
- 六十九讲
- 七十讲（第十章 期权市场机制）
- 七十一讲
- 七十二讲
- 七十三讲
- 七十四讲
- 七十五讲
- 七十六讲
- 七十七讲
- 中国的期权市场
- 第十一章 股票期权的性质（影响期权价格の因素）
- 八十讲
- 八十一讲
- 八十二讲
- 八十三讲
- 八十四讲
- 八十五讲
- 八十六讲（第十二章 期权交易策略）
- 八十七讲
- 八十八讲
- 八十九讲
- 九十讲
- 九十一讲
- 九十二讲
- 九十三讲（第十三章 二叉树模型）
- 九十四讲
- 九十五讲
- 九十六讲
- 九十七讲
- 九十八讲
- 九十九讲
- 一百讲
- 一百零一讲（第十四章 维纳过程和伊藤引理）
- 一百零二讲
- 一百零三讲
- 一百零四讲
- 一百零五讲
- 一百零六讲
- 一百零七讲
- 一百零八讲（第十五章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型）
- 一百零九讲
- 一百十讲
- 一百十一讲
- 一百十二讲
- 一百十三讲
- 一百十四讲
- 一百十五讲
- 一百十六讲
- 一百十七讲
- 一百十八讲
- 一百十九讲
- 一百二十讲（第十六章 员工股票期权）
- 一百二十一讲
- 一百二十二讲
- 一百二十三讲
- 一百二十四讲
- 一百二十五讲
- 一百二十六讲（第十七章 股指期权与货币期权）
- 一百二十七讲
- 一百二十八讲
- 一百二十九讲
- 一百三十讲
- 一百三十一讲
- 一百三十二讲（第十八章 期货期权）
- 一百三十三讲
- 一百三十四讲
- 一百三十五讲
- 一百三十六讲
- 一百三十七讲
- 一百三十八讲（第十九章 期权的希腊字母）
- 一百三十九讲
- 一百四十讲
- 一百四十一讲
- 一百四十二讲
- 一百四十三讲
- 一百四十四讲
- 一百四十五讲
- 一百四十六讲
- 一百四十七讲
- 一百四十八讲
- 一百四十九讲
- 一百五十讲
- 一百五十一讲（第二十章 波动率微笑）
- 一百五十二讲
- 一百五十三讲
- 一百五十四讲
- 一百五十五讲
- 一百五十六讲
- 一百五十七讲
- 一百五十八讲（第二十一章 基本数值方法）
- 一百五十九讲
- 一百六十讲
- 一百六十一讲
- 一百六十二讲
- 一百六十三讲
- 一百六十四讲
- 一百六十五讲
- 一百六十六讲
- 一百六十七讲
- 一百六十八讲
- 一百六十九讲
- 一百七十讲
- 一百七十一讲
- 一百七十二讲
- 一百七十三讲
- 一百七十四讲（第二十二章 风险价值（VAR））
- 一百七十五讲
- 一百七十六讲
- 一百七十七讲
- 一百七十八讲
- 一百七十九讲
- 一百八十讲
- 一百八十一讲
- 一百八十二讲
- 一百八十三讲（第二十三章 估计波动率和相关系数）
- 一百八十四讲
- 一百八十五讲
- 一百八十六讲
- P187
- P188
- P189
- P190
- 第二十四章 信用风险
- P192
- 一百九十三讲
- 一百九十四讲
- 一百九十五讲
- 一百九十六讲
- 一百九十七讲
- 一百九十八讲
- 一百九十九讲
- P200
- 第二十五章 信用衍生产品
- P202
- P203
- P204
- P205
- P206
- P207
- P208
- P209
- P210
- P211
- P212
- P213
- P214
- P215
- P216
- 第二十六章 奇异期权
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- P219
- P220
- P221
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- P223
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- P229
- P230
- P231
- P232
- P233
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- P236
- 第二十七章 再谈模型与数值算法
- P238
- P239
- P240
- P241
- P242
- P243
- P244
- P245
- P246
- P247
- P248
- P249
- P250
- P251
- P252
- 第二十八章 鞅与测度
- 254
- 255
- 256.多个状态变量
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 第二十九章 利率衍生产品——标准市场模型
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
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- 271
- 272
- 273
- 274
- 第三十章 曲率、时间与Quanto调整
- 276
- 277
- 278
- 279
课程介绍
《期权、期货及其他衍生产品》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其运用、气候和能源与保险衍生产品等。
本书提供视频课程的讲义内容，同时也提供教材的高清视频讲解。具体内容为教材精讲【53小时视频讲解】，完整讲述赫尔《期权、期货及其他衍生产品》教材共三十五章内容。精讲各章重要知识点，使考生完整准确把握教材中的知识要点。
目录
第1章 导 言[视频讲解]
第2章 期货市场的运作机制[视频讲解]
第3章 利用期货的对冲策略[视频讲解]
第4章 利 率[视频讲解]
第5章 远期和期货价格的确定[视频讲解]
第6章 利率期货[视频讲解]
第7章 互 换[视频讲解]
第8章 证券化与2007年信用危机[视频讲解]
第9章 期权市场机制[视频讲解]
第10章 股票期权的性质[视频讲解]
第11章 期权交易策略[视频讲解]
第12章 二叉树[视频讲解]
第13章 维纳过程和伊藤引理[视频讲解]
第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型[视频讲解]
第15章 雇员股票期权[视频讲解]
第16章 股指期权与货币期权[视频讲解]
第17章 期货期权[视频讲解]
第18章 希腊值[视频讲解]
第19章 波动率微笑[视频讲解]
第20章 基本数值方法[视频讲解]
第21章 风险价值度[视频讲解]
第22章 估计波动率和相关系数[视频讲解]
第23章 信用风险[视频讲解]
第24章 信用衍生产品[视频讲解]
第25章 特种期权[视频讲解]
第26章 再论模型和数值算法[视频讲解]
第27章 鞅与测度[视频讲解]
第28章 利率衍生产品：标准市场模型[视频讲解]
第29章 曲率、时间与Quanto调整[视频讲解]
第30章 利率衍生产品：短期利率模型[视频讲解]
第31章 利率衍生产品：HJM与LMM模型[视频讲解]
第32章 再谈互换[视频讲解]
第33章 能源与商品衍生产品[视频讲解]
第34章 实物期权[视频讲解]
第35章 重大金融损失与借鉴[视频讲解]
