课程目录
- 1.课程总体介绍
- 2.外汇远期
- 3.NDF和远期利率协议
- 4.远期利率协议场外游戏
- 5.期货合约
- 6.期权合约
- 7.交易者类型
- 8.利率互换
- 9.外汇互换
- 10.内地衍生品市场
- 11.远期利率协议场外游戏讨论
- 12.衍生品的概念与功能
- 13.衍生品类型
- 14.衍生品市场
- 15.衍生品历史发展
- 16.衍生品蓬勃发展的原因
- 17.真实衍生品业务
- 18.衍生品亏损案例
- 19.衍生品市场的显著事件
- 20.期货市场机制
- 21.期货合约条款
- 22.期货保证金计算
- 23.期货市场监管
- 24.期货交易所——Wind展示
- 25.套期保值原理
- 26.套期保值类型及举例
- 27.套期保值真实案例
- 28.外汇市场套期保值作业分析
- 29.金融期货的发展历史
- 30.金融期货主要合约及条款
- 31.运用金融期货合约投机与对冲
- 33.内地交易所真实合约条款展示
- 34.计日惯例与货币市场工具的报价
- 35.资本市场工具的期货市场报价及其转换因子
- 36.欧洲美元期货
- 37.期货市场机制及合约条款复习
- 38.期权的类型
- 39.期权种类的扩展
- 40.期权的基本概念与合约条款
- 41.期权的内涵价值与时间价值
- 42.期权市场机制
- 43.认股权证
- 44.高管期权
- 45.可转债
- 46.看涨期权的上限
- 48.美式看涨期权的提前实施问题
- 47.看涨期权的下限
- 49.看跌期权的上限
- 50.看跌期权的下限
- 51.买卖权平价关系
- 52.期权价格影响因素
- 53.期权价格上下限绘图
- 54.无套利分析原理——复制技术
- 55.状态价格定价技术——基础证券角度
- 56.状态价格定价技术
- 57.二叉树期权定价模型——动态复制方法
- 58.二叉树期权定价模型——公平博弈与风险中性
- 59.二叉树期权定价模型——风险中性定价理论基础
- 60.二叉树期权定价模型——风险中性定价
- 61.期权定价软件Derivagem展示及Matlab编程演示二叉树模
- 62.由标的资产和期权构成的交易头寸
- 63.牛市价差和熊市价差交易
- 64.蝶式价差和日历价差交易
- 65.跨式及宽跨式组合交易
- 66.基本概念1
- 67.基本概念2
- 68.Wind期权模块基本功能演示
- 69.场外期权交易游戏
- 70.Wind期权交易策略展示
- 71.基本概念3
- 72.基本概念
- 73.随机过程类型
- 74.股票价格建模
- 75.伊藤引理
- 76.运用几何布朗运动为股票价格建模
- 77.B-S-M期权定价方程——动态复制方法
- 78.B-S-M期权定价方程的特征分析
- 79.PDE类型辨识
- 80.B-S-M期权定价方程求解——热扩散方程角度
- 81.B-S-M期权定价方程求解思路回顾
- 82.伊藤型SDE的解的性质
- 83.风险中性定价理论基础回顾——金融资产定价基本原理
- 84.几何布朗运动的解析解
- 85.伊藤型SDE的解
- 86.PDE及其费曼-卡茨解
- 87.单个布朗运动的哥萨诺夫定理
- 88.风险中性测度下的股票价格过程
- 89.B-S-M期权定价模型——风险中性定价
- 90.期权价格影响因素回顾
- 91.Delta与动态风险对冲
- 92.希腊字母Gamma、Vega和Pho
- 93.希腊字母Theta
- 94.希腊字母编程绘图演示
- 95.隐含波动率
- 96.波动率微笑
- 97.结合内地隐含波动率真实数据的深入探索
- 98.期权定价模型简要回顾
- 99.期权定价数值方法概述
- 100.期权定价数值方法——树方法基本思路
课程介绍
《金融期货》是一门金融学专业选修课，课程从期货交易的一般原理出发，结合期货市场的办理规则和参与主体，分类介绍金融期货合约的应用和价格决定机制，采纳世界知名的交易所目前正在交易的期货合约做出具体分析和说明，揭示金融期货交易经济功能。
期货与期权交易实务课程是开放教育国际金融专业、证券专业的一门必修专业课。理论学时40，实践学时28，每年春秋两季流动开设。
期货与期权交易是商品经济发展的必然产物，其特有的回避风险和价格发现的功能在世界经济中发挥着重要作用，已成为政府、企业、个人重要的风险办理和投资工具，期货业在中国正在成为一个新的行业，而期货与期权交易实务课程的内容，已成为现代市场经济知识结构中不成缺少的组成部分。
本课程的先修课程为：货币银行学、金融市场等。
