经济管理
中央财经大学 投资学
课程目录
- 1.投资与投资主体（1）
- 2.投资与投资主体（2）
- 3.第2单元投资与宏观经济运行的内部逻辑
- 4.第3单元投资与短期经济增长
- 5.第4单元政府投资与短期经济增长案例
- 6.第5单元投资与长期经济增长和经济波动
- 7.第6单元投资规模与投资效率
- 8.第1单元行业的涵义与分类
- 9.第2单元行业的生命周期（1）
- 10.第2单元行业的生命周期（2）
- 11.第3单元行业与经济周期
- 12.第4单元行业结构及其分析
- 13.第5单元房地产行业投资分析案例（1）
- 14.第5单元房地产行业投资分析案例（2）
- 15.第1单元投资与项目
- 16.第2单元财务效益评估
- 17.第3单元财务指标分类介绍
- 18.第4单元静态评价指标介绍
- 19.第5单元动态评价指标-财务净现值
- 20.第6单元财务内部收益率
- 21.第7单元盈利能力指数与动态回收期
- 22.第8单元项目比选介绍与差额净现值
- 23.第9单元差额内部收益率
- 24.第10单元最小公倍数与年值法
- 25.第11单元独立项目比选
- 26.第12单元优化选择模型
- 27.第13单元不确定性分析-盈亏平衡分析
- 28.第14单元不确定性分析-敏感性分析
- 29.第15单元小结
- 30.第1单元债券的概况
- 31.第2单元政府机构债券分类
- 32.第3单元公司债等其他债券分类
- 33.第4单元资产证券化基本理论与概述
- 34.第5单元资产证券化基本结构
- 35.第6单元资产证券化基本过程
- 36.第7单元中美资产证券化产品
- 37.第8单元股权市场概况和分类
- 38.第9单元股票指数的功能和种类
- 39.第10单元股票指数的编制和计算
- 40.第11单元中外股票指数介绍
- 41.12单元项目融资基本概况
- 42.第13单元项目融资的方式分类
- 43.第14单元PPP项目融资内涵、运作和案例
- 44.第15单元PPP项目资产证券化的特点和模式
- 45.第1单元证券发行市场概况
- 46.第2单元证券发行方式和制度
- 47.第3单元证券承销制度和股票发行
- 48.第4单元IPO流程和债券发行
- 49.第5单元证券交易市场概况和场内市场介绍
- 50.第6单元场外市场介绍
- 51.第7单元证券交易制度分类和做市商制度介绍
- 52.第8单元指令驱动制度完整过程介绍
- 53.第9单元人工和电子化交易简介
- 54.第10单元互联网交易简介
- 55.第11单元全球主要证券交易市场简介
- 56.第12单元算法交易含义和分类
- 57.第13单元常用算法交易策略简介
- 58.第14单元VWAP策略原理介绍
- 59.第15单元高频和暗池交易
- 60.第1单元投资公司的含义和分类
- 61.第2单元开放、封闭式基金和公司、契约制基金分类
- 62.第3单元其他基金分类
- 63.第4单元基金的发行
- 64.第5单元基金的交易
- 65.第6单元基金估值和收益
- 66.第7单元基金的评级
- 67.第8单元指数型基金介绍
- 68.第9单元ETF、LOF和QDII基金介绍
- 69.第10单元其他基金介绍
- 70.第1单元利率与利率水平的决定
- 71.第2单元持有期收益率
- 72.第3单元有效年利率与年化百分比利率
- 73.第4单元风险与收益
- 74.第5单元收益率的统计指标
- 75.第6单元下侧风险
- 76.第7单元风险资产组合的历史数据
- 77.第1单元投资决策
- 78.第2单元投资者效用
- 79.第3单元投资者偏好与无差异曲线
- 80.第4单元资本配置线
- 81.第5单元资本市场线
- 82.第6单元分散化与资产组合风险
- 83.第7单元资产组合可行集与有效集
- 84.第8单元两种风险资产构成的组合的风险与收益
- 85.[-第9单元风险资产组合的有效集
- 86.第10单元最优的资产组合
- 87.第11单元资产组合选择模型和资本配置
- 88.第1单元CAPM假设与分离定理
- 89.第2单元市场组合与市场均衡
- 90.第3单元资本市场线
- 91.第4单元证券市场线
- 92.第5单元市场模型与系统性风险
- 93.第5单元证券市场线与系统风险
- 94.第6单元CAPM的扩展
- 95.第7单元CAPM的应用：项目选择
- 96.第8单元CAPM的局限、APT产生的背景
- 97.第9单元单因子模型
- 98.第10单元多因子模型
- 99.第11单元套利、无套利原则
- 100.第12单元套利资产组合与套利定价
- 101.第13单元CAPM与APT的比较、因子选择
- 102.第1单元市场有效性的本质
- 103.第2单元弱势有效市场
- 104.第3单元半强势有效市场
- 105.第4单元半强势与强势有效市场
- 106.第5单元与有效市场相关的问题
- 107.第6单元行为金融与投资
- 108.第7单元风险、风险溢价
- 109.第8单元估计CAPM的beta和alpha
- 110.第9单元根据股票的不同特征形成资产组合
- 111.第10单元Fama-French三因素模型
- 112.第11单元动量效应及四因素模型
- 113.第12单元主要“异象”及其解释
- 114.第1单元债券的特征
- 115.第2单元债券的分类与创新
- 116.第3单元息票日的债券定价
- 117.第4单元付息日之间的债券定价
- 118.第5单元债券收益的衡量方法
- 119.第6单元债券的风险种类
- 120.第7单元麦考利久期
- 121.[1]--第8单元组合久期(Av63111056,P121)
- 122.[1]--第9单元凸性(Av63111056,P122)
- 123.[1]--第10单元Malkiel定理(Av63111056,P123)
- 124.[1]--第1单元收益率曲线(Av63111056,P124)
- 125.[1]--第2单元远期利率(Av63111056,P125)
- 126.[1]--第3单元期望假说理论(Av63111056,P126)
- 127.[1]--第4单元流动性偏好理论(Av63111056,P127)
- 128.[1]--第5单元市场分割理论(Av63111056,P128)
- 129.[1]--第1单元消极管理策略概述(Av63111056,P129)
- 130.[1]--第2单元消极管理策略(Av63111056,P130)
- 131.第3单元积极管理策略
- 132.19.1估值方法简介
- 133.19.2贴现现金流（DCF）方法概括
- 134.19.3股权贴现率-无风险利率估算
- 135.19.4股权贴现率-股权风险溢价
- 136.19.5股权贴现率-隐含股权风险溢价
- 137.19.6股权贴现率-国家股权风险溢价
- 138.19.7股权贴现率-系统性风险系数（1）
- 139.[19.8股权贴现率-系统性风险系数（2）
- 140.19.9股权贴现率-系统性风险系数（3）
- 141.19.10股权贴现率-国家主权风险系数
- 142.19.11股权贴现率-实例分析
- 143.19.12资本成本
- 144.19.13贴现率-总结
- 145.19.14公司自由现金流-信息更新
- 146.19.15公司自由现金流-会计调整（1）
- 147.19.16公司自由现金流-会计调整（2）
- 148.19.17公司自由现金流-其他会计调整
- 149.19.18公司自由现金流估算
- 150.19.19股权自由现金流估算及练习
- 151.19.20增长率估算-历史数据与分析师法
- 152.19.21增长率估算-基本面估算（1）
- 153.19.22增长率估算-基本面估算（2）
- 154.19.23终值估算
- 155.19.24估值模型选择（1）
- 156.19.25估值模型选择（2）
- 157.19.26其他注意的问题介绍
- 158.19.27相对定价法概述
- 159.19.28PE指标（1）
- 160.19.29PE指标（2）
- 161.19.30PEG指标
- 162.19.31PB指标
- 163.19.32公司乘数
- 164.19.33伴侣变量与可比样本选择
- 165.19.34相对定价法总结
- 166.19.35期权估价法与本章总结
- 167.第1单元绩效评价与基金收益的衡量
- 168.第2单元时间加权收益率与资金加权收益率
- 169.第3单元资产组合风险的衡量
- 170.第4单元基金绩效评价方法（一）
- 171.第5单元基金绩效评价方法（二）
- 172.第6单元基金绩效评价方法（三）
- 173.第7单元市场择时
- 174.第8单元资产组合业绩贡献分析
- 175.国外期权市场发展历程
- 176.内地期权市场发展历程
- 177.期权的类型
- 178.期权合约条款
- 179.期权的价值
- 180.期权价格影响因素
- 181.买卖权平价关系
- 182.动态复制
- 183.风险中性定价
- 184.数学准备
- 185.假设条件
- 186.B-S-MPDE
- 187.股票价格对期权价格的影响
- 188.股票价格S对Delta的影响
- 189.波动率对期权价格的影响
- 190.无风险利率对期权价格的影响
- 191.时间对期权价格的影响
- 192.境外期货市场发展历程
- 193.内地期货市场发展历程
- 194.合约简介
- 195.合约品种
- 196.期货市场构架
- 197.履约保证制度
- 198.双向交易及对冲平仓制度
- 199.保证金制度
- 200.每日无负债制度
- 201.交割制度
- 202.其他制度
- 203.期货价格的收敛性
- 204.套期保值
- 205.产品类型
- 206.发展概况
- 207.外汇远期
- 208.无本金交割外汇远期
- 209.远期利率协议
- 210.利率互换
- 211.货币互换
- 212.概念
- 213.信用违约互换
- 214.场外期权
- 215.第1单元传统投资决策方法的缺陷
- 216.第2单元实物期权的概念
- 217.第3单元金融期权与实物期权的比较
- 218.第4单元延迟期权
- 219.第5单元扩展期权和放弃期权
- 220.第6单元将股权作为期权来估值
课程介绍
课程是高校金融、经济、办理等专业的核心课程，同时也是江苏省教育厅优秀课程和南京审计大学的校级精品课程之一。本课程面向有志成为证券投资、基金办理专业人才以及美国特许金融分析师（CFA）考生，旨在传授证券投资理论和实践操作技巧。
