哥伦比亚大学【金融工程与风险管理】精品课

经济管理

加载中... 人观看 2026-05-07 21:52

名师推荐课程

课程目录

课程介绍

内容简介：

《金融工程与风险管理导论》是哥伦比亚大学推出的系统性课程，旨在为学习者提供固定收益证券、衍生品及其定价模型的基础知识。课程分为多个模块，涵盖概率论、优化理论、金融工具和风险控制等内容，帮助学生构建扎实的金融工程与风险管理知识体系。

课程概述部分介绍了整个学习框架，包括概率论中的离散型随机变量、贝叶斯定理、连续型分布等核心概念，同时引入了鞅论、布朗运动和几何布朗运动等数学工具，为后续的学习奠定坚实的数学基础。此外，课程还涉及多元分布、矩阵运算、线性优化、非线性优化等高级数学内容，强调其在金融建模中的应用。

在第二模块中，课程深入讲解了固定收益证券的核心概念，包括现金流现值、利率期限结构、浮动利率债券、远期合约、互换和期货等内容。通过无套利原理，学生将学习如何计算固定收益工具的价值，并理解市场利率变化对这些工具的影响。此外，课程还探讨了期货交易的Excel建模与分析，增强学生的实践能力。

第三模块聚焦于期权与衍生品的定价方法，从单期二叉树模型到多期二叉树模型，再到布莱克-斯科尔斯模型，逐步引导学生掌握不同情境下的期权定价技术。课程还涉及美式期权、期货、远期以及含股息资产的定价案例，进一步拓展学生的分析能力。同时，课程引入了信用违约互换（CDS）和抵押支持证券（MBS）等复杂金融工具，帮助学生理解金融市场中的风险管理策略。

学习目标方面，本课程旨在培养学生的数学建模能力，使其能够运用概率论、统计学和优化理论解决实际金融问题。课程还注重实践操作，如使用Excel进行模型校准和定价分析，提升学生在金融工程领域的实战技能。

适用人群包括金融、经济、数学等相关专业的学生，以及希望进入金融行业或从事风险管理工作的专业人士。无论是否具备金融背景，课程都提供了系统的知识结构和丰富的案例分析，适合各类学习者。